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Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften 87 Abstract: Thema der Unterrichtsreihe: Wir

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Description

Abstract: Thema der Unterrichtsreihe: Wir üben das Lesen mit Hilfe der Lesekonferenz - Handelnder Umgang mit Texten

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Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften 87 Abstract: Thema der Unterrichtsreihe: WirStudienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universitt zu Kln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black Scholes Merton Modell bzw. dem Garman Kohlhagen Modell fr Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische berprfung, Aussagen ber die Zuverlssigkeit

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